وبلاگ

2026-09-15 بازار مالی (سیناپس)

الگوهای فصلی در بازارهای مالی؛ واقعیت آماری یا خطای دید؟

بررسی علمی و الگوریتمی الگوهای فصلی در بورس و بازارهای موازی ایران؛ چگونه اثر فصلی واقعی را از داده‌سازی و نویز تصادفی تشخیص دهیم.

2026-09-13 بازار مالی (سیناپس)

مدیریت ریسک کمّی: اندازه پوزیشن را عدد تعیین کند، نه احساس

راهنمای عملی برای تعیین حجم معامله بر اساس مدل‌های ریاضی نظیر ATR و معیار کلی به جای حدس و هیجان، همراه با بررسی محدودیت‌های واقعی مدل‌ها.

2026-09-12 بازار مالی (سیناپس)

دام‌های بک‌تست: چرا استراتژی روی کاغذ سودده، در بازار ضرر می‌دهد

بررسی علل اصلی شکست استراتژی‌های الگوریتمی در بازار واقعی و ارائه چارچوب عملی برای رفع تورش‌های بک‌تست.

2026-08-22 بازار مالی (سیناپس)

ارزیابی داده‌محور نوسان‌پذیری و همبستگی رمزارزها قبل از مدل‌سازی پیش‌بینی

تحلیل داده‌های اکتشافی (EDA) روی رفتار نوسانی، عمق افت قیمت و همبستگی بازدهی چهار رمزارز اصلی با استفاده از داده‌های زنده CoinGecko.

2026-08-22 بازار مالی (سیناپس)

بهینه‌سازی هوشمند سبد دارایی: پیاده‌سازی مدل‌های کوواریانس انقباضی و آزمون رو به جلو

پیاده‌سازی بهینه‌سازی سبد دارایی مارکوئیتز با استفاده از تخمین‌گر لودوا-ولف و ارزیابی رو به جلو برای کاهش خطای تخمین و ارتقای نسبت شارپ.

2026-08-22 بازار مالی (سیناپس)

فریب دقت ۱۰۰ درصدی: درس‌هایی از ارزیابی مدل‌های تحلیل حسی اخبار مالی

پروژه financial-news-sentiment-analyzer با بررسی خطای نشت داده در مدل‌های پردازش زبان طبیعی مالی، نشان می‌دهد چرا دقت‌های بالا در ارزیابی تصادفی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.